计量经济学第三章作业

Yi01X1i2X2ii

回归分析结果为：

LS 18/4/02

Error T-Statistic

Prob.

________

________

C

X2 -

X2 R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared . of regression

. dependent var

________ Akaike info criterion

Sum squared resid Schwartz criterion Log likelihood

- 31.8585 F-statistic

Prob(F-statistic)

Durbin-Watson stat

补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

24.4070t3.48816.9973ˆ0.34011t10.7108ˆˆ0.4785SE(1)

ˆ0.08232t21.7969

ˆˆSE(2)0.0458R21(1R2)n1nk (k3) R21(1R2) nkn1103由表可知，R20.9504 故 R21(10.9504)0.9614

101ˆRSS342.54866.5436 n2102回归分析报告如下：

由以上结果整理得：

ˆ24.40700.3401X0.0823X Y12 t=

R20.9614 n=10

从回归结果来看，R20.9614 ，R20.9504，F87.3339,不够大，则模型的拟合优度不是很好.

模型说明当可支配收入每增加１元，平均说来家庭消费支出将减少元，当个人财富每增加１元，平均来说家庭消费支出将增加元。

参数检验：

在显著性水平上检验1，2的显著性。

H1:10

t10.7108t0.025(103)2.365 故接受原假设，即认为10。 H0:20 H1:20

t21.7969t0.025(103)2.365 故接受原假设，即认为20。

即模型中，可支配收入与个人财富不是影响家庭消费支出的显著因素。

2、为了解释牙买加对进口的需求 ，根据19年的数据得到下面的回归结果:

ˆ58.90.20X0.10XY1t2t t

2 se = R2= R =

其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。

（1） 解释截距项，及X1和X2系数的意义；

答：截距项为，在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1美元，牙买加对进口的需求平均增加万美元。X2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1美元，牙买加对进口的需求平均减少万美元。

（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；

2 答：由题目可得，可决系数R0.96，总离差中被回归方程解释的部

分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。

（3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果；

原假设：H0:120 计算F统计量

FESSk10.962=192 F192F0.05(2,16)3.63 故拒绝原

RSSnk0.0416假设，即回归方程显著成立。

（4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。

对12进行显著性检验

H0:10 H1:10

ˆ0.20`1t1121.74t0.051.96 故拒绝原假设，即1显著。

ˆ0.0092SE(1)H0:20 H1:20

ˆ0.102t221.2t0.051.96 故接受原假设，即2不显著。

ˆ0.084SE(2)4.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度 数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

，DW=

式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么

解答：（1）这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，lnL的系数为意 味着资本投入K保持不变时劳动—产出弹性为 ；lnK的系数为意味 着劳动投入L保持不变时资本—产出弹性为. （2）系数符号符合预期，作为弹性，都是正值。